Анайя также известна кинозрителям по роли доктора Мару в фантастическом боевике «Чудо-женщина» и по роли в мистическом фильме «Ван Хельсинг», в котором также снялись Хью Джекман и Кейт Бекинсейл.
Анайя родилась в испанском городе Паленсия и училась в Королевской академии драматического искусства в Мадриде. В полнометражном кинематографе актриса дебютировала в фильме «Африка» в 1996 году. Далее последовали роли в картинах «Семья», «Черные слезы», «Финистерре, где кончается мир», «Стёртые следы» и «El Invierno de las Anjanas».
В 2000 году режиссёр Хулио Медем пригласил Анайю на роль соблазнительной Белены в фильм «Люсия и секс». За эту работу актриса была номинирована на премию «Гойя» и премию испанской Гильдии киноактёров в категории «Лучшая актриса в роли второго плана». Анайя снималась в комедийной драме «Нет вестей от Бога» (с Пенелопой Крус и Викторией Абриль), в детективной мелодраме Педро Альмодовара «Поговори с ней», в комедийном боевике «Два крутых придурка», в мистическом фильме «Ван Хельсинг», в триллере «Дохлая рыба» (с Гари Олдманом), в остросюжетной мелодраме «Капитан Алатристе» (с Вигго Мортенсеном), в комедийной мелодраме «Мигель и Уильям», в комедийной мелодраме «В стране женщин», в драме «Дикая грация» (с Джулианной Мур), в триллере «Враг государства №1: Легенда» (с Венсаном Касселем и Жераром Депардье), в мелодраме «Время Каира» (с Патришей Кларксон), в криминальном триллере «Сестры по крови» и в детективном триллере «Скелеты Железного острова».
В 2009 году режиссёр фильма «Люсия и секс» Хулио Медем предложил Анайе роль в фильме «Комната в Риме», за которую она впоследствии была номинирована на премию «Гойя» и премию испанской Гильдии киноактёров в категории «Лучшая актриса». Затем Анайя снялась в фильме «Три часа на побег» и сыграла запоминающуюся роль в триллере Альмодовара «Кожа, в которой я живу».
В 2012-м актриса получила престижную Málaga Sur Award на кинофестивале в Малаге. За роль в комедийной драме Беатрис Санчис «Все мертвы» Анайя получила премию испанской Гильдии киноактёров в категории «Лучшая актриса». Она была номинирована на 5 других наград, включая «Гойя» и Fotogramas de Plata Award.
Среди других работ Анайи в кино стоит отметить роли в фильмах SWUNG (номинация на BAFTA Award в категории «Лучшая актриса»), «Память воды», «Вдали от моря», «Афера под прикрытием» с Брайаном Крэнстоном и Джоном Легуизамо, «Зип и Зап на острове Капитана», «Чудо-женщина» и «Саммит» с Кристианом Слэйтером.
На ТВ Анайя дебютировала в 2019 году, сыграв главные роли в сериалах «Джетт» и «МатьОтецСын» с Ричардом Гиром. Актрису также можно увидеть на канале Netflix в минисериалах «Рождественские дни» и Professionals.